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確率微分方程式

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確率微分方程式

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著者名：舟木直久／著

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書籍紹介： 確率微分方程式は、ひとことでいえばランダムな揺らぎをもつ常微分方程式であり、偶然が支配する現象の記述に用いられる。本書では、確率微分方程式と数学の諸分野あるいは物理・工学・経済などとの関わりが理解できるように、簡単な例を提示する。また、数学以外の分野を学ぶ読者にも、数学の基礎知識（例えば測度論）については付録で補えるよう配慮をした。本書の前半では測度論的確率論の骨格を述べ、マルチンゲールについて解説する。後半では確率積分の定義を与え、それによって確率微分方程式を導入し、その基本的な性質について述べる。さらに発展的話題として確率偏微分方程式を取り上げる。岩波講座「現代数学の基礎」からの単行本化。

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確率微分方程式の詳細

目次
：第1章 はじめに
第2章 Brown運動
第3章 マルチンゲール
第4章 確率積分
第5章 確率微分方程式
第6章 無限次元確率微分方程式
付録
出版社名
：岩波書店
発行年月
：2005年6月
ページ数/版型
：185ページ/22cm
ISBNコード
：978-4-00-005196-5（4-00-005196-2）
基本情報：セブンアンドワイ（外部リンク）

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